(1)【◆题库问题◆】： 若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（　）。A．为零B．为C．为负D．无法确定符号 【◆参考答案◆】：D (2)【◆题库问题◆...

(1)【◆题库问题◆】： 协方差的正负显示了两个投资项目之间（　　）。 A．取舍关系B．投资风险的大小C．报酬率变动的方向D．风险分散的程度 【◆参考答案◆】：C 【◆答案解析◆】：协方差的正负显示了...

(1)【◆题库问题◆】： 下列有关证券组合风险的表述，正确的有（　　）。 A．当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零B．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险C．证券组合的风险不仅与组合中每个证券...

(1)【◆题库问题◆】： 已知1号理财产品的方差是0．04，2号理财产品的方差是0．01，两种理财产品的协方差是0．01。假如投资者有50万人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万元投资于2号...

(1)【◆题库问题◆】： 已知某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（）。A．0.09B．0.15C．0.18D．1.0...

(1)【◆题库问题◆】： 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（　　）。A．协方差B．方差C．期望收益率D．相关系数E．标准差 【◆参考答案◆】：A,D 【◆答案解析◆】：协方差和相关系数是衡量...

(1)【◆题库问题◆】： 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。①计算证券组合的收益率、方差、协方差②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择③考虑各种可能的证...

(1)【◆题库问题◆】： 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B．风险分散化效应有时使得机会集曲线...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A．投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数B．投资组合的风险是证券标准差的加权平均数C．两种证券...

(1)【◆题库问题◆】： 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。A．单项资产在资产组合中所占价值比重B．单项资产的预期收益率C．单项资产的方差D．两种资产的协方差E．单项资产...