(1)【◆题库问题◆】： 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。...

(1)【◆题库问题◆】： 可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。 A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型 【◆参考答案◆】：A,B 【◆答案解析◆】：可用来简化协方差矩阵的方...

(1)【◆题库问题◆】： 影响某项资产β系数的因素包括（）。A．该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数B．该项资产的比重C．该项资产收益率的标准差D．市场组合收益率的标准差E．协方差 【◆参考答案◆...

(1)【◆题库问题◆】： （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A．...

(1)【◆题库问题◆】： 已知某种证券收益率的标准差为0.35，当前的市场组合收益率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.45，则两者之间的协方差为（　）。A．0.0945B．0.2625C．1....

(1)【◆题库问题◆】： 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。A．相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B．证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C．充...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于投资组合风险与报酬的说法中正确的有（　）。A．证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数B．充分投资组合的风险，仅受证券之间...

(1)【◆题库问题◆】： 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B．持有多种彼此不完全正相关的证券可...

(1)【◆题库问题◆】： 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A．协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B．协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C．协...

(1)【◆题库问题◆】： （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A．方差-协方差法...