(1)【◆题库问题◆】: 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 (2)【◆题库问题◆】: 全股子公司是指母公司拥...
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为
(1)【◆题库问题◆】: 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。 ...
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,...
下列关于风险的说法,正确的是( )。
(1)【◆题库问题◆】: 下列关于风险的说法,正确的是( )。A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言,对手违...
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
(1)【◆题库问题◆】: 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A.-1<ρ≤1B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1 【◆参考答案◆】:D 【◆答案...
下列关于证券投资组合风险的表述中,正确的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 下列关于证券投资组合风险的表述中,正确的是()。A.证券报酬率之间的相关性越低,风险分散化效应越弱B.当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时,投资组合的风险仅取决于组...
下列关于期权估价原理的表述中,正确的有( )。
(1)【◆题库问题◆】: 下列关于期权估价原理的表述中,正确的有( )。A.在复制原理下,需要运用财务杠杆投资股票来复制期权B.在风险中性原理下,每一步计算都要复制投资组合C.风险中性原理是复制原理的...
投资风险中,非系统风险的特征是()
(1)【◆题库问题◆】: 投资风险中,非系统风险的特征是()A.不能被投资多样化所稀释B.不能消除而只能回避C.通过投资组合可以稀释D.对各个投资者的影响程度相同 【◆参考答案◆】:C (2)【◆题库...
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标
(1)【◆题库问题◆】: 甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是()。A.甲乙两证券构成...
评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益,还要考虑其风险。
(1)【◆题库问题◆】: 评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益,还要考虑其风险。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 (2)【◆题库问题◆】: 分析我国如何完善投资宏观管理体制,实现经济可持续...